EBA verschärft Bankenstresstest
Szenarien basieren auf Rezession mit niedrigen und negativen Zinsen.
Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat Ende Januar den diesjährigen Bankenstresstest gestartet. Die EBA simuliert dabei wie in jedem Jahr Krisenszenarien, um die Widerstandsfähigkeit der europäischen Banken zu überprüfen. Nach Kritik von Seiten des Europäischen Rechnungshofes und Gutachtern der EU wird der Test 2020 deutlich verschärft und basiert erstmals auf einer Rezession bei für längere Zeit niedrigen oder sogar negativen Zinsen.
Das Basisszenario für den diesjährigen Stresstest bezieht sich auf Projektionen, die im Dezember letzten Jahres von den nationalen Zentralbanken veröffentlicht wurden. Simuliert wird dabei ein kumulativer Rückgang der Wirtschaftsleistung um 4,3 Prozent bis 2022 und ein Anstieg der Arbeitslosenquote um 3,5 Prozentpunkte.
Das Negativszenario fußt auf den vom Systemrisikorat (ESRB) identifizierten Finanzstabilitätsrisiken und einer eigenen EBA-Risikoanalyse. Das Szenario beinhaltet einen Fall der weltweiten Aktienkurse um 25 Prozent in Industrie- und 40 Prozent in Schwellenländern. Zudem werden sinkende Immobilienpreise angenommen.
Insgesamt nehmen 51 europäische Banken am Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht teil. Die Ergebnisse sollen Ende Juli veröffentlicht werden. Finanzen.net/Dow Jones
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